伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇，優(yōu)質(zhì)證券在資本市場(chǎng)的投資價(jià)值逐漸凸顯最近幾天，華商基金推出華商300智能投顧混合型證券投資基金，旨在量化投資方式的基礎(chǔ)上，聚焦優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，努力實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期投資回報(bào)該產(chǎn)品發(fā)行時(shí)間為7月13日至8月16日

本基金采用華商量化團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)的量化選股系統(tǒng)，將金融市場(chǎng)大數(shù)據(jù)挖掘與量化模型相結(jié)合，在廣泛收集數(shù)據(jù)，清洗和嚴(yán)謹(jǐn)量化統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上，運(yùn)用先進(jìn)的人工智能模型算法對(duì)個(gè)股進(jìn)行篩選組合。

作為股票投資比例占總資產(chǎn)60%—95%的基金產(chǎn)品，華商300智選80%以上的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股滬深300指數(shù)之所以作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的主體部分，是因?yàn)闇?00指數(shù)由滬深兩市市值較大，流動(dòng)性較好的300只股票組成，綜合反映了我國(guó)a股市場(chǎng)上市股票價(jià)格的整體表現(xiàn)

根據(jù)合同約定，該產(chǎn)品為混合型基金，主要利用統(tǒng)計(jì)套利和時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型增加核心策略收益，利用量化風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行直觀，實(shí)時(shí)的監(jiān)控，將風(fēng)險(xiǎn)敞口控制在可承受的范圍內(nèi)。

在選股策略方面，華商300智選混合采用經(jīng)典的多因素選股模型和人工智能算法相結(jié)合，跟隨市場(chǎng)變化，實(shí)時(shí)有效調(diào)整因素的選擇和權(quán)重量化擇時(shí)模型是為了幫助判斷當(dāng)前的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確定投資時(shí)機(jī)是否合適

同樣依托華商量化選股能力的華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式基金，恰好是本次華商300智選混合擬任基金經(jīng)理艾定飛的代表作資料顯示，艾定飛從2019年9月17日開(kāi)始管理華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式基金，到2022年6月24日，回報(bào)率為54.53%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)僅為25.72%，超額收益為28.81%而且相比同期上證指數(shù)10.53%的漲幅，超額收益超過(guò)44%在市場(chǎng)波動(dòng)中抓住了機(jī)會(huì)，展現(xiàn)了華商量化選股與基金經(jīng)理主動(dòng)投資管理能力的超級(jí)結(jié)合

電子行業(yè)華商量化股票發(fā)起式基金

在任期內(nèi)

基金業(yè)績(jī)

與性能基準(zhǔn)比較

與上證指數(shù)相比

凈增長(zhǎng)率

基準(zhǔn)增長(zhǎng)

比較結(jié)果

指數(shù)增長(zhǎng)

比較結(jié)果

20190917—20220624

54.53%

25.72%

超過(guò)28.81%

10.53%

超過(guò)44%

注:上述基金產(chǎn)品的雇傭收益率數(shù)據(jù)已經(jīng)托管銀行復(fù)核，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率和上證綜指漲幅數(shù)據(jù)來(lái)自萬(wàn)得資訊。

作為華商基金的著名AI算法，基金經(jīng)理艾定飛擁有近8年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和應(yīng)用物理學(xué)博士的學(xué)術(shù)背景，是一位注重?fù)駮r(shí)能力的投研老手他注重挖掘數(shù)據(jù)本身的顯性和隱形信息，從而確定量化選股的具體策略，輔以基本面研究，嚴(yán)格控制下跌風(fēng)險(xiǎn)，努力提升基金份額持有人的投資體驗(yàn)

管理產(chǎn)品

管理周期

就業(yè)回報(bào)率

性能比較基準(zhǔn)

動(dòng)態(tài)中國(guó)商業(yè)阿爾法靈活配置組合

20181126至20191218

18.65%

17.76%

電子行業(yè)華商量化持股倡議

20190917至20220624

54.53%

25.72%

中國(guó)商用計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票倡議

20191030至20220624

5.83%

0.84%

華商大規(guī)模量化選擇，靈活調(diào)配混合

基金經(jīng)理艾定飛自2022年10月任職，至2022年6月24日，任職不到半年此處未附上性能數(shù)據(jù)信息

注:上述基金產(chǎn)品的雇傭收益率數(shù)據(jù)已經(jīng)托管銀行復(fù)核，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率來(lái)自萬(wàn)得資訊。

量化選股能力離不開(kāi)背后公司實(shí)力的支撐華商基金管理有限公司作為成立16年的金牛老字號(hào)，常年在主動(dòng)管理投資領(lǐng)域展現(xiàn)專業(yè)的投資能力其公募業(yè)務(wù)股票投資主動(dòng)管理能力近三年排名14/116，近一年排名19/136(注:排名數(shù)據(jù)由銀河證券2020編制

由此可見(jiàn)，由一位具有優(yōu)質(zhì)量化選股和主動(dòng)投研能力的優(yōu)秀管理人于7月13日至8月16日正式發(fā)行的華商300智選混合型證券投資基金是非常值得關(guān)注的！